Sie müssen bei diesem Problem folgend vorgehen:

1. Start > Ausführen > Regedit > OK
2. Folgenden Pfad suchen:
HKEY_CURRENT_USER\Software\Microsoft\Windows\CurrentVersion\Policies\Explorer
3. Den Binärwert "ClearRecentDocsOnExit" folgendem Wert zuweisen: "01 00 00 00"

4. Fertig ;-)